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ストキャスティックス (STOCH)

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フィボナッチ・リトレースメントで押し目買いを探る

Stochastic Oscillator

Adam Hayes, Ph.D., CFA, is a financial writer with 15+ years Wall Street experience as a derivatives trader. Besides his extensive derivative trading expertise, Adam is an expert in economics and behavioral finance. Adam received his master's in economics from The New School for Social Research and his Ph.D. from the University of Wisconsin-Madison in sociology. He ストキャスティックス (STOCH) is a CFA charterholder as well as holding FINRA Series 7, 55 & 63 licenses. He currently researches and teaches economic ストキャスティックス (STOCH) sociology and the social studies of finance at the Hebrew University in Jerusalem.

Charles is a nationally recognized capital markets specialist and educator with over 30 years of experience developing in-depth training programs for burgeoning financial professionals. Charles has taught at a ストキャスティックス (STOCH) number of institutions including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, and many more.

Amanda Bellucco-Chatham is an editor, writer, and fact-checker with years of experience researching personal finance topics. Specialties include general financial planning, career development, lending, retirement, tax preparation, and credit.ストキャスティックス (STOCH)

What Is a Stochastic Oscillator?

A stochastic oscillator is a momentum indicator comparing a particular closing price of a security to ストキャスティックス (STOCH) ストキャスティックス (STOCH) a range of its prices over a certain period of time. The sensitivity of the oscillator to market movements is reducible by adjusting that time period or by taking a moving average of the result. It is used to generate overbought and ストキャスティックス (STOCH) oversold trading signals, utilizing a 0–100 bounded range of values.

Key Takeaways

  • A stochastic oscillator is a popular technical indicator for generating overbought and oversold signals.
  • It is a popular momentum indicator, first developed in the 1950s.
  • Stochastic oscillators ストキャスティックス (STOCH) tend to vary around some mean price level, since they rely on an asset's price history.

Stochastic Oscillator

The Formula for the Stochastic Oscillator Is

 %K = ( C − L14 H14 − L14 ) × 1 0 0 where: C = The most recent closing price L14 = The lowest price traded of the 14 previous trading sessions H14 = The highest price traded ストキャスティックス (STOCH) during the same 14-day period %K = The current value of the stochastic indicator \begin &\text=\left(\frac - \text> - \text>\right)\times100\\ &\textbf\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ \end ​ %K = ( H14 − L14 C − L14 ​ ) × 1 0 0 where: C = The most recent closing price L14 = The lowest price traded of the 14 previous trading sessions H14 = The highest price traded during the same 14-day period %K = The current value of the stochastic indicator ​ 

Notably, %K is referred to sometimes as the fast stochastic indicator. The "slow" stochastic indicator is taken as %D = ストキャスティックス (STOCH) 3-period moving average of %K.

The general theory serving as the foundation for this indicator is that in a market trending upward, prices will close near the high, and in a market trending downward, prices close near the low. Transaction signals are created when the %K crosses through a three-period moving average, which is called the %D.

The difference between the slow and ストキャスティックス (STOCH) fast Stochastic Oscillator is the Slow %K incorporates a %K slowing period of 3 that controls the internal smoothing of %K. Setting ストキャスティックス (STOCH) the smoothing period to 1 is equivalent to plotting the Fast Stochastic Oscillator.  

What Does the Stochastic Oscillator ストキャスティックス (STOCH) Tell You?

The stochastic oscillator is range-bound, meaning it is always between 0 and 100. This makes it a useful indicator of overbought and oversold conditions. Traditionally, readings over 80 are considered in the overbought range, and readings under 20 are considered oversold. However, these are not always indicative of impending reversal; very strong trends can maintain overbought or oversold conditions for an ストキャスティックス (STOCH) extended period. Instead, traders should look to changes in the stochastic oscillator for clues about future trend shifts.

Stochastic oscillator charting generally consists of two lines: one reflecting the actual value of the oscillator for each session, and one reflecting its three-day ストキャスティックス (STOCH) simple moving average. Because price is thought to follow momentum, the intersection of these two lines is considered to be a signal that a reversal may be in the works, as it indicates a large shift in momentum from day to day.ストキャスティックス (STOCH)

Divergence between the stochastic oscillator and trending price action is also seen as an important reversal signal. For example, when a ストキャスティックス (STOCH) ストキャスティックス (STOCH) bearish trend reaches a new lower low, but the oscillator prints a higher low, it may be an indicator that bears are exhausting their momentum and a bullish reversal is brewing.

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Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2021

A Brief History

The stochastic oscillator was developed in the late 1950s by George Lane. As designed by Lane, the stochastic oscillator presents the location of the ストキャスティックス (STOCH) closing price of a stock in relation to the high and low range of the price of a stock over a period of time, typically a 14-day period. Lane, over the course of numerous interviews, has said that the stochastic oscillator does not follow price or volume or anything similar. He indicates that the oscillator follows the speed or momentum of price.

Lane also reveals in interviews that, as a rule, the momentum or speed of the price of a stock changes before the price changes itself.   In this way, the stochastic oscillator can be used to foreshadow reversals when the indicator reveals bullish or bearish divergences. This signal is the first, and arguably the most important, trading signal Lane identified.

Example of ストキャスティックス (STOCH) ストキャスティックス (STOCH) How to Use the Stochastic Oscillator

The stochastic oscillator is included in most charting tools and can be easily employed in practice. The standard time period used is 14 days, though this can be adjusted to meet specific analytical needs. The stochastic oscillator is calculated by subtracting the low for the period from the current closing price, dividing by the total range for the ストキャスティックス (STOCH) period and multiplying by 100. As a hypothetical example, if the 14-day high is $150, the low is $125 and the ストキャスティックス (STOCH) ストキャスティックス (STOCH) current close is $145, then the reading for the current session would be: (145-125) / (150 - 125) * 100, or 80.

By comparing the current price to the range over time, the stochastic oscillator reflects the consistency with which the price closes near its recent high or low. A reading of 80 would indicate that the asset is on the verge of ストキャスティックス (STOCH) being overbought.

The Difference Between The Relative Strength Index (RSI) and The Stochastic Oscillator

The relative strength index (RSI) and stochastic oscillator are both price momentum oscillators that are widely used in technical analysis. While often used in tandem, they each have different underlying theories and methods. The stochastic oscillator is predicated on the assumption that closing prices should close near the same direction as the current trend.

Meanwhile, the RSI tracks overbought and oversold levels by measuring the velocity of price movements. In ストキャスティックス (STOCH) other words, the RSI was designed to measure the speed of price movements, while the stochastic oscillator formula works best in ストキャスティックス (STOCH) consistent trading ranges.

In general, the RSI is more useful during trending markets, and stochastics more so in sideways or choppy markets.

Limitations of the Stochastic Oscillator

The primary limitation of the stochastic oscillator is that it has been known to produce false ストキャスティックス (STOCH) ストキャスティックス (STOCH) signals. This is when a trading signal is generated by the indicator, yet the price does not actually follow through, which can end up as a losing trade. During volatile market conditions, this can happen quite regularly. One way to help with this is to take the price trend as a filter, where signals are only taken if they are in the same direction as the trend.

【ディナポリ・チャート式】MACDとストキャスティクスのコンビネーションを解説!

【ディナポリ・チャート式】MACDとストキャスティクスのコンビネーションを解説!

テクニカル指標・チャート分析

通常のMACD、ストキャスティクスとの違い

MACDの違い
通常長期EMA:26、短期EMA:12、MACDシグナル:9
平滑化は単純移動平均で算出
ディナポリ版長期EMA:8.3896、短期EMA:17.5185、MACDシグナル:9.0503
平滑化はDEMA(二重指数移動平均)で算出
ストキャスティクスの違い
通常(MT4)%K:5、%D:3、SlowD:3
平滑化は単純移動平均で算出
ディナポリ版%K:8、%D:3、SlowD:3
平滑化は修正移動平均で算出

ディナポリ・チャートでの考え方

  • MACD=強いトレンド=大口の投資家
  • ストキャスティクス=弱いトレンド=小心者で腰の引けたプレイヤー
  • 悪材料を押し戻す力の有無を示す。
  • 明確なトレンドまでに時間がかかるが、一度トレンドに乗れば崩れにくい。
  • 少し崩れたら逃げてしまう腰の引けたプレーヤーは放っておき、大口の投資家に付いていく。
  • 腰の引けたプレーヤーの手の内を明かす。
  • 目先の天井に惑わされるプレーヤーは、相場が少し傾くとすぐに利食いや損切りをする。
  • この時こそが、腰の引けたプレーヤーからポジションを奪い取る絶好のチャンス。

コンビネーションによる売買ルール

  • 上昇トレンド(MACDの買い、GC)上にある押し目(ストキャスティックスの売り、DC)を、フィボナッチ数列に基づく水準で買い。
  • 下降トレンド(MACDの売り、DC)上にある戻り(ストキャスティックスの買い、GC)を、フィボナッチ数列に基づく水準で売り。
  • 利食い・損切りのポイント設定には、フィボナッチ数列またはD-levelsで算出する。

実際の売買例を見てみよう

DMAでトレンドを確認

MACDとストキャスティクスを使うにはまずトレンドを確認

DMAでトレンドを確認

MACD、ストキャスティクスのクロスを探す

上昇トレンドならMACDのGC、ストキャスティクスのDCを探す

上昇トレンドならMACDのGC、ストキャスティクスのDCを探す

フィボナッチ・リトレースメントで押し目買いを探る

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フィボナッチ・リトレースメントでエントリーポイントを算出

38.2%の下抜け後、反発でエントリー

38.2%の下抜け後、反発でエントリー

フィボナッチ・エクスパンションで利食い目標を算出

フィボナッチ・エクスパンションを利食い目標にする

フィボナッチ・エクスパンションを利食い目標にする

ストキャスティックス(すときゃすてぃっくす)

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テクニカル指標好転銘柄: 2022年6月10日(金)

2.1.1. STC フィルター条件1:
アサヒグループホールディングス (2502)、セブン&アイ・ホールディングス (3382)、東レ (3402)、旭化成 (3407)、三菱ケミカルホールディングス (4188)、花王 (4452)、塩野義製薬 (4507)、ジェイ エフ イー ホールディングス (5411)、ダイキン工業 (6367)、三菱電機 (6503)、ソニーグループ (6758)、デンソー (6902)、日産自動車 (7201)、トヨタ自動車 (7203)、マツダ (7261)、本田技研工業 (7267)、SUBARU (7270)、HOYA (7741)、キヤノン (7751)、任天堂 (7974)、丸紅 (8002)、三井物産 (8031)、住友商事 (8053)、三菱商事 (8058)、三菱UFJフィナンシャル・グループ (ストキャスティックス (STOCH) 8306)、ヤマトホールディングス (9064)、関西電力 (9503)、セコム (9735)。

2.1.2. STC フィルター条件2:
日本たばこ産業 (2914)、三菱ケミカルホールディングス (4188)、塩野義製薬 (4507)、ブリヂストン (5108)、クボタ (6326)、ダイキン工業 (6367)、ソニーグループ (6758)、デンソー (6902)、ファナック (6954)、村田製作所 (6981)、任天堂 (7974)、SOMPOホールディングス (8630)。

2.1.3. STC フィルター条件3:
資生堂 (4911)、住友金属鉱山 (5713)、パナソニック ホールディングス (6752)、りそなホールディングス (8308)、T&Dホールディングス (8795)、ソフトバンクグループ (9984)。


2.2. 一目均衡表 (IKT) でみる 「売り」 好転銘柄

2.2.1. IKT フィルター条件1:
東京エレクトロン (8035)。

2.2.2. IKT フィルター条件2:
リクルートホールディングス (6098)。

2.2.3. IKT フィルター条件3:
リクルートホールディングス (6098)。


2.ストキャスティックス (STOCH) 3. MACD でみる 「売り」 好転銘柄

2.3.1. MACD フィルター条件1:
味の素 (2802)、日本製鉄 (5401)、パナソニック ホールディングス (6752)、ANAホールディングス (9202)。

2.3.2. MACD フィルター条件2:
大和ハウス工業 (1925)、日本たばこ産業 (2914)、花王 (4452)、アステラス製薬 (4503)、小野薬品工業 (4528)、テルモ (4543)、第一三共 (4568)、ブリヂストン (5108)、SMC (6273)、クボタ (ストキャスティックス (STOCH) 6326)、ソニーグループ (6758)、ファナック (6954)、京セラ (6971)、村田製作所 (6981)、日東電工 (6988)、三菱重工業 (7011)、HOYA (7741)、キヤノン (7751)、三井住友フィナンシャルグループ (8316)、オリックス (8591)、東海旅客鉄道 (9022)。

2.3.3. MACD フィルター条件3:
東海旅客鉄道 (9022)。


2.4. 移動平均線乖離率 (MADR) でみる 「売り」 好転銘柄

2.4.1. MADR フィルター条件1: ストキャスティックス (STOCH)
INPEX (1605)、積水ハウス (1928)、東レ (3402)、ENEOSホールディングス (5020)、ブリヂストン (5108)、住友電気工業 (5802)、SMC (6273)、小松製作所 (6301)、ダイキン工業 (6367)、日本電産 (6594)、デンソー (6902)、日東電工 (6988)、三菱重工業 (7011)、日産自動車 (7201)、いすゞ自動車 (7202)、マツダ (7261)、スズキ (7269)、SUBARU (7270)、丸紅 (8002)、三井物産 (8031)、三菱商事 (8058)、SOMPOホールディングス (8630)、東京海上ホールディングス (8766)、三井不動産 (8801)、三菱地所 (8802)、住友不動産 (8830)、ファーストリテイリング (9983)、ソフトバンクグループ (9984)。

2.4.2. MADR フィルター条件2:
INPEX (ストキャスティックス (STOCH) 1605)、キリンホールディングス (2503)、東レ (3402)、第一三共 (4568)、ENEOSホールディングス (5020)、ブリヂストン (5108)、小松製作所 (6301)、日立製作所 (6501)、日東電工 (6988)、三菱重工業 (7011)、マツダ (7261)、SUBARU (7270)、キヤノン (7751)、SOMPOホールディングス (8630)、東京瓦斯 (9531)、ファーストリテイリング (9983)。


2.5. その他のテクニカル指標でみる 「売り」 好転銘柄

2.5.1. パラボリック:
日本たばこ産業 (2914)、オリエンタルランド (4661)、ブリヂストン (5108)、京セラ (6971)、キヤノン (7751)、三井住友フィナンシャルグループ (8316)、みずほフィナンシャルグループ (8411)、オリックス (8591)、ニトリホールディングス (9843)。

2.5.2. DMI:
テルモ (ストキャスティックス (STOCH) 4543)、オリエンタルランド (4661)、日本製鉄 (5401)、住友金属鉱山 (5713)、HOYA (7741)、任天堂 (7974)、みずほフィナンシャルグループ (8411)、ソフトバンク (9434)、ニトリホールディングス (9843)。

2.5.3. RSI (Variable Length RSI):
日本たばこ産業 (2914)、塩野義製薬 (4507)、住友金属鉱山 (5713)、SMC (6273)、クボタ (6326)、ファナック (6954)、京セラ (6971)、いすゞ自動車 (7202)、本田技研工業 (7267)、キヤノン (7751)、丸紅 (8002)、住友商事 (8053)、オリックス (8591)、住友不動産 (8830)、東日本旅客鉄道 (9020)、西日本旅客鉄道 (9021)、日本航空 (9201)、ファーストリテイリング (9983)、ソフトバンクグループ (9984)ストキャスティックス (STOCH)

2.5.4. ボリューム・レシオ:
キリンホールディングス (2503)、日本たばこ産業 (2914)、東レ (3402)、アステラス製薬 (4503)、ENEOSホールディングス (5020)、ブリヂストン (5108)、小松製作所 (6301)、クボタ (6326)、ダイキン工業 (6367)、ソニーグループ (6758)、デンソー (6902)、村田製作所 (6981)、日東電工 (6988)、三菱重工業 (7011)、マツダ (7261)、SUBARU (7270)、キヤノン (7751)、三菱地所 (8802)、東京瓦斯 (9531)、ファーストリテイリング (9983)、ソフトバンクグループ (9984)。

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