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システムトレードのメリット

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APIの実装

ドキュメントのAPI一覧に引数とレスポンスが載っているので、それに沿って実装します。
Swift4からはデフォルトの Decodable と URLSession のみで簡単に実装することができます。
bitFlyer Lightning API ではPublic APIとPrivate APIの2種類があります。(今回はリアルタイムAPIは時間の都合上省略します)
Public APIはその名の通り、そのままリクエストをすることで取得することができ、Private APIは認証情報として API Key と秘密鍵で署名した情報をリクエストヘッダーに付加することで取得することができるようなります。

必要なライブラリ

APIの実装例

モデルの定義

これでモデルの定義は以上となりレスポンスの形式は [Balance] と表すことができるようになりました。
続いて、取引をリクエストするための実装を行います。

リクエストの実装

次に認証が必要な場合にヘッダーに署名したフィールドを付与しなければならないため Requestable へのextensionを定義します。

これであとは Session クラスにリクエストを渡すだけでデコードされたモデルまたはエラーが取得されます。
ここまででAPIの準備は完了です。

例: 資産残高の取得

自動売買させるにあたって

ここまでの手順を参考に bitFlyer Lightning API の注文関連のAPIも実装します。

新規注文を出す
注文をキャンセルする
新規の親注文を出す(特殊注文)
親注文をキャンセルする
すべての注文をキャンセルする
注文の一覧を取得
親注文の一覧を取得
親注文の詳細を取得
約定の一覧を取得
建玉の一覧を取得
証拠金の変動履歴を取得
取引手数料を取得

(1) 成行き注文は基本しない
(2) 取引所ステータスを考慮する
(3) メンテナンス時間を考慮する

(1). 成行注文は突発的な価格の上昇または下降によって約定した時点で思わぬ損失がでる場合があります。システムトレードのメリットは即応性のため、板情報から価格を取得してそれを参考に指値で注文することを基本としましょう。指値の新規注文時に timeInForce というオプションがあります。(デフォルトではGTC)

TimeInForce 意味
GTC(Good Til Canceled) 注文が約定するかキャンセルされるまで有効であるという注文執行数量条件
IOC(Immediate or Cancel) 指定した価格かそれよりも有利な価格で即時に一部あるいは全部を約定させ、約定しなかった注文数量をキャンセルさせる注文執行数量条件
FOK(Fill or Kill) 発注の全数量が即座に約定しない場合当該注文をキャンセルする注文執行数量条件。

指値注文の時にデフォルトのGTCだと条件が満たされない場合に売買されないため、注文が残ってしまい相場が反転した時に執行されてしまう可能性があります。そのため IOC または FOK を使用することにより自分が指値で出した注文に対して即時な時間制約も付与できる + 注文が残らないというメリットがあるため、これを活用することによって注文時のリスクを最大限に減らすことができます。(機会損失とはトレードオフになりますが、コツコツといきたいか、それともリスクを負ってでも機会を逃したくないかは人それぞれだと思いますので自分にあったスタイルを選択すると良いです)

システムトレードのメリット システムトレードのメリット
ステータス 状態
NORMAL 取引所は稼動しています。
BUSY 取引所に負荷がかかっている状態です。
VERY BUSY 取引所の負荷が大きい状態です。
SUPER BUSY 負荷が非常に大きい状態です。発注は失敗するか、遅れて処理される可能性があります。
NO ORDER 発注が受付できない状態です。
STOP 取引所は停止しています。発注は受付されません。

ここで重要なのがこれらは注文を受け付けるまでの遅延に直結しているということです。 BUSY 以上のステータスではこちらが送った注文が遅延して受理される、または、注文が失敗する可能性があります。遅延した状態での注文は短期トレードを行う上でかなり致命的になるため、負荷が大きい状態時用のロジックも考慮するか、取引自体を一時停止にさせたほうが良いです。

収益を上げるために

(1) ボリンジャーバンドで予測する
(2) 特殊注文を活用する
(3) トレンドによって取引量を動的に変更する

注文種別 意味
IFD If Doneの略で、一度に2つの注文を出して最初の注文が約定したら2つめの注文が自動的に発注される注文パターンです。
OCO One-Cancels-the-Other orderの略で、2つの注文を同時に出して一方の注文が成立した際にもう一方の注文が自動的にキャンセルされる注文パターンです。
IFDOCO IFDとOCOの組み合わせで、IFD注文が約定した後に自動的にOCO注文が発注される注文パターンです。

IFDは注文が通ったら自動的に利益を確定させる注文もその時点で入れておくことが出来ます。
OCOはすでに注文が通っている状態で行うことで、利益確定と損切りの注文を同時に出すことが出来ます。また、どちらかが成立すると片方は自動でキャンセルされるため使い勝手が良いです。
IFDOCOはIFD+OCOなので、もし出した注文が成立したらその時点で利益確定損切りも自動で行いたい場合に便利です。

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相場で負けないコツは?失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

RSIの使い方

教科書通りに行って失敗する一つの例としてRSIの使い方を見てみましょう。

※図はTradingViewより筆者作成

1-2.アナリスト予想を妄信する

1-3.感覚的にトレードする

1-4.FX会社の売買サインでトレードする

2.操作しやすいFX会社は?

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : システムトレードのメリット @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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「売り板が薄い」と株価はどうなる?板の変動からできる分析

売り板薄い

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 システムトレードのメリット 空売りトレード(明日香出版社)』

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FXシステムトレード(自動売買)で月30万円儲かるための3つのポイント

FXシステムトレード(自動売買)で月30万円儲かるための3つのポイント

FXシステムトレード


通常は人が裁量で取引するのがFXの基本となりますが、シストレはあらかじめ書き込まれた売買ロジックに基づいて自動で取引できるのが大きな特徴かつ魅力でもあります。

一度ストラテジーと呼ばれるロジックを設定すれば、たとえ取引画面を見ていなくても自動的にそのロジックに合わせて売買してくれます。

つまり相場の状況にストラテジーが適合していれば、 たとえトレーダーが眠っていたとしても稼ぐことができる のです。

システムトレードを始めるのに資金はどのぐらい必要か?

これは ドローダウン と呼ばれる、一時的に含み損が出るケースに対応するためです。

人が成り行きで注文する場合は1,000通貨単位で1万円や5万円程度から売買するもよいでしょう。
しかしシストレの場合は、 最低でも25万円、普通ならば50万から100万円程度の資金 を投入する方が効率的な売買が可能になります。

シストレ(自動売買)をスタートするにはストラテジーを選択するだけ

シストレのスタートは実に簡単です。 あらかじめ用意されているストラテジーと呼ばれる売買ロジックを相場の状況に合わせて選択し、証拠金を投入すればいつでも簡単に開始することができます。

たとえば、 インヴァスト証券の「トライオートFX 」の場合は、選択したシストレのロジックはコンピューターに設定され、たとえトレーダーがパソコンの電源を切ったとしても、稼動し続けるのが大きな魅力です。

相場状況に応じてストラテジーを入れ替えることが重要

つまり相場の状況に応じて、いかにストラテジーを入れ替えていくかがこの取引方法における 最大のポイント になるのです。

どんな人がシストレで勝てる?シストレに向いているタイプ

FXシステムトレード


シストレは、誰がやっても簡単に勝てるような印象を受けますが、実は同じシストレを使っても勝てるトレーダーと勝てないトレーダーが存在します。

シストレは、あらかじめ作られたロジックに合わせて自動売買が行われます。
そのため 相場状況に即応して売買が行われるのではなく、一定のロジックに沿って売買が実施 されることなります。

その特徴はストラテジーごとにさまざまです。
この特徴をうまく見抜いて、 その時々の相場に最もマッチしたストラテジーの入れ替えができるトレーダーは、シストレ(自動売買)でも成功するタイプ と言えるでしょう。

シストレ(自動売買)を研究して使いこなしている人は成功するタイプ

当然ながら、選手のことをよく知らなければ、最適な采配はできないように、 シストレもストラテジーの特徴などをよく知っていなければ、相場に応じた的確な選択は難しいでしょう。

感情に左右されてしまう人はシストレ(自動売買)向き

しかしFX市場で生き残れるトレーダーは、自らのルールに厳格に向き合って、機械的にルールを実行できる強い意志があるトレーダーばかりです。
そういった意味では感情に左右されやすい方は、FXそのものに向かないのかもしれません。

しかし、 シストレ ならストラテジーがあらかじめ決めたロジックを淡々とこなしていくことになります。
裁量取引では難しい、感情に左右されない厳密な取引を行う事が可能 です。そのため、シストレは裁量取引で感情に左右されてしまう方にも向いていると言えるでしょう。

シストレ(自動売買)で稼ぐための3つのポイント

FXシステムトレード


最後に シストレを利用して稼ぐ、3つのポイント を紹介します。

勝てるストラテジーに常に入れ替える

常に相場状況に合わせて勝てるストラテジーを入れ替えられるトレーダーが勝ち組 になります。 システムトレードのメリット
ストラテジーを調べて使って研究しながら、上手く入れ替えられるようになりましょう。

資金管理を徹底して行うこと

FXの基本は資金管理 にあります。
シストレでもまったく同様で、一定の売買をするために必要な資金をどれぐらいに設定するのかといった、資金での投資比率と余力を常に管理しておく必要があります。

相場で負けないコツは?失敗例やFXで損するトレーダーの特徴を4つ紹介

RSIの使い方

教科書通りに行って失敗する一つの例としてRSIの使い方を見てみましょう。

※図はTradingViewより筆者作成

1-2.アナリスト予想を妄信する

1-3.感覚的にトレードする

1-4.FX会社の売買サインでトレードする

2.操作しやすいFX会社は?

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