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海外FXのボリンジャーバンドとは

海外FXのボリンジャーバンドとは
鈴木拓也

スキャルピングでおすすめインジケーター6個とチャート

鈴木拓也

鈴木拓也

スキャルピングに適したインジケーターの選び方

優位性があること

優位性とは、あるインジケーターでエントリーポイントを見つける際に、得られる損益の期待値がプラスであることを意味します。

まずは、 優位性があるインジケーターを採用 海外FXのボリンジャーバンドとは するのが最低条件となります。

再現性が高いこと

再現性が高いこととは、たまたま一時的にインジケーターが機能するのではなく、将来に渡って誰がやっても同じ結果をもたらすかどうかを意味します。

スキャルピングでおすすめのインジケーター

トレンドライン

トレンドラインはチャート上に斜め方向に引くラインのインジケーターです。

上昇トレンドライン下降トレンドライン
上昇トレンドライン 下降トレンドライン

トレンドラインが一度引ければ、次にレートがラインに近づいた際に、 ライン上で反転する可能性が高い ので、スキャルピングでエントリーをすることができます。

下図チャートでは、始点と1点目を結んで上昇トレンドラインが引けており、 ライン上の反発で買い エントリーすることで、サクサク利益を得ることができます。

水平線は、チャート上に水平方向に引くラインのインジケーターです。

安値と安値を結んで現在レートよりも下に引く線を「サポートライン(支持線)」と呼び、レートの下落を下支えする水準となります

一方で、高値と高値を結んで現在レートよりも上に引く線を「レジスタンスライン(抵抗線)」と呼び、レートの上昇を妨げる壁の水準となります。

水平線も一度引けると、レートが水平線に近づいた際に 反転する可能性が高い ので、スキャルピングでエントリーをすることができます。

また、逆に水平線をブレイクすると、その方向にトレンドが出る可能性があるので、損切りなどにも利用することができます。

移動平均線

移動平均線とは、過去一定期間の終値の平均値を線で結んだインジケーターです。

期間の短い線が期間の長い線を下から上に抜けたら「 買い(ゴールデンクロス) 」、期間の短い線が期間の長い線を上から下に抜けたら「 売り(デッドクロス) 」です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは価格変動率を示す標準偏差を使ったインジケーターです。

  • 1σ=68.26%
  • 海外FXのボリンジャーバンドとは
  • 2σ=95.44%
  • 3σ=99.74%

ボリンジャーバンドを使ったスキャルピングでは、 ±1σを超えたタイミングで順張りのエントリーをし、±2σで決済 の手法があります。

ボリンジャーバンド(BandWidth・%b)について

ボリンジャ-バンドは、「移動平均線」と「標準偏差」で構成されています。
あらかじめ設定したある期間の移動平均値に、算出された幅(標準偏差)をその上下にバンドとして描くチャートです。
統計学ではデータが正規分布している場合、「平均値±標準偏差」内にデータが入る確率は約68%、「平均値±標準偏差の2倍」内にデータが入る確率は約95%であることが知られています。ボリンジャーバンドはこの特性を活用したものです。ちなみにマーケットスピードFXではシグマは設定画面にて可変で、“上下3本ずつ”描画できます。

ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

■初期設定
期間…25
σ値…3.00(ライン1)、2.00(ライン2)、1.00(ライン3)

描画方法・基本的な見方

描画方法

基本的な見方

■ボリンジャーバンド
レートはボリンジャーバンドの中で推移することが原則なため、そのバンドから逸脱するレートを売られ過ぎ・買われ過ぎと考え、+1σ~+3σにきた時に売り、もしくは-1σ~-3σにきた時に買いと判断します。
ボリンジャーバンドの収縮状態が長く続き、その後レートがバンドを突き抜けた場合はトレンド転換した可能性が考えられます。

■BandWidth
ボリンジャーバンドのスクイーズ(収束)、エクスパンション(拡散)の動きをより視覚的に見ることができます。
BandWidthを使うことでこのバンドが最大幅となる部分(ボージ)を簡単に知ることが出来るとともに、スクイーズ(バンド幅の収束)状態からエクスパンション(バンド幅の拡散)状態への変化を的確に捉えることが可能となります。

「表示・環境設定」メニューから「チャート」を選択すると「チャート設定」画面が呼び出されます。
左下のカラムにあるデフォルト設定メニューから「トレンド系」>「ボリンジャーバンド」を選択すると、パラメーターや線の定義が行えます。
また、チャート画面の線上をクリックすると「テクニカル設定」画面が表示され、こちらの画面でもパラメーターや線の定義が操作できます。

ボリンジャーバンドの縮小と拡大のタイミングでアラートが鳴るインジケーター(計6ヵ所でアラートが鳴ります)

1 minute 海外FXのボリンジャーバンドとは :1分足
5 minutes 海外FXのボリンジャーバンドとは :5分足
15 minutes :15分足
30 minutes :30分足
1 hour :1時間足
4 hours :4時間足

Daily :日足

Weekly Monthly :週足

Monthly : 月足

First higher time frame :ひとつ上の時間足を表示
Second higher time frame :二つ上の時間足を表示
Third higher time frame 海外FXのボリンジャーバンドとは :三つ上の時間足を表示

【参考チャート】ユーロ円15分足に1時間足のMTFを入れたチャート

チャートの解説

サブチャートの真ん中付近に表示されているドットはボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンションを表しています。

BB Squeeze Momentum Divergencesのアラートが鳴るタイミング

①week buy :弱い買い

②strong buy:強い買い

③week sell :弱い売り

④strong sell:強い売り

⑤Squeeze:ボリバンの縮小

⑥expansion:ボリバンの拡大

⑥番のexpansion(ボリバンの拡大)のときのポップアップがexpansionではなく「breaking out」と表示されるのでちょっと注意してください。

ダイバージェンスをチャートに表示したい場合は「Divergence visible?」という項目をtrueにしてください。下の画像の一番の上のところです。

ボリンジャーバンドとは?

borinja1.jpg

インジゲーターの中になかったので
チャート上で右クリック→「定型チャート」→「Bollinger Bands」

borinja3.jpg

これがそうです。*2σ(シグマ)です

tokutyo2.jpg

ボリンジャーバンドは移動平均線に統計学の理論を加えたものです。
ある一定の期間の平均値から、現在の値がどれくらい乖離しているかを±1σ、±2σ、±3σというバンドで示したもの です。

σ(シグマ)は標準偏差のことで
±1σ 第1標準偏差、±2σ 第2標準偏差、±3σ 第3標準偏差となります。
開発者によると以下のようになるようです。

ポリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率------約68.3%
ポリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率------約95.4%
ポリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率------約99.7%

tukaware2.jpg

一般的には逆張りとして使われます。
-2σに達したら買い、+2σに達したら売り という手法。

borinja4.jpg

merit2.jpg

demerit2.jpg

●95%と聞くと勝てそうだが意外と勝てない。それはバンド自体が下がるから
●単体としては機能しづらい

川口一晃の「私のテクニカルストラテジー」

Aテスト

そして、ここで是非、覚えていただきたいルールがある。
平均から標準的にプラス方向、マイナス方向に標準偏差一つ分離れている偏差を「1標準偏差」(Aテストでは、40点から60点の間)、二つ分離れている偏差を「2標準偏差」(Aテストでは、30点から70点の間)と言い、それぞれに以下のようなルールが存在する。
それは平均値から1標準偏差の範囲内に全データの約68%が入り、同じく2標準偏差の範囲内に全データの約95%が入る、というルールである。

Aテスト

Bテスト

■ボリンジャーバントとは

では、ここで投資という観点から標準偏差を見ていくことにしよう。
投資で使われる『平均』と言えば、代表的なモノに『移動平均』がある。
単純な移動平均を例に取ると、10日移動平均と言えば、10日間の終値の平均値になる。20日移動平均と言えば、20日間の終値の平均値となる。
この平均値をグラフに表したものが移動平均線であり、トレンドの分析や、マーケットの強弱を判断するのに大変役に立つものである(テクニカルストラテジーの第3回「移動平均線の基本」を参照)。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

■ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

Aの箇所ではバラつきが大きいことを意味している。すなわち、値動きが激しいことを意味している。
逆に、Bの箇所ではバラつきが小さいことを意味している。これは、値動きの小さいもち合いが続いていることになる。
ところで、値動きの小さなもち合いは、『エネルギーが溜まっている状態』と考える向きが投資の世界では多い。
故に、ボリンジャーバンドの幅が狭くなった状態の後で2標準偏差を越えていくような大きな値動きが生じた場合には、もち合いを放れ、ブレイクした方向にトレンドが発生したと考え、その値動きに付いていくというのが、ボリンジャーバンドをトレンド系のテクニカル分析として使う場合の考え方である。

■ボリンジャーバンドの活用について

ボリンジャーバンドは人気があるテクニカル分析の一つである。それは冒頭で記したことが影響しているのかもしれない。すなわち、偏差値という数字の中を生きてきた日本人は、この統計学の数字を妙に信じ込んでいる節があるのである。
「2標準偏差の中に95%のデータが入る」と言われれば、オシレーター系のテクニカル分析として重用し、たまに2標準偏差を超える動きが生じると「トレンドが出た」と判断するのだ。
しかし、ここは注意を要する。

ボリンジャーバンド

なぜこのようなことが起きるのか。 海外FXのボリンジャーバンドとは
2標準偏差のボリンジャーバンドの幅というのは、あくまでも昨日ないしは現在までのデータに基づいて計算された数値であり、決して明日の、未来の値幅を示してくれているものではないからだ。私たちが知りたいのは、未来の値動きとその値幅である。
現在までのデータであれば2標準偏差も離れた水準に到達し売りシグナルが点灯しているかもしれないが、明日も上昇すれば2標準偏差離れた水準も更に高くなるのである。

最後は、トレンド系としての使い方の注意点だ。ボリンジャーバンドの幅が小さい時というのはもち合いが続いているということであるから、2標準偏差の数値を越えてきた場合に越えた方向へのトレンドが出現したと判断し追随していく使い方である。
ボリンジャーバンドの幅が厚い、薄いを判断し、ブレイクした方向に付いていくというやり方も理解することはできる。
しかし、見ているチャートのデータ数を増やしたりすると、つまりは期間を延ばしたりすると、それまでに見ていたボリンジャーバンドの幅が小さく見えたりするようになる。つまり、ボリンジャーバンドの幅が狭いか広いかの判断は投資家の主観に委ねられてしまうということなのだ。テクニカル分析を行う際には、なるべく主観を入れる余地を少なくしたい。

川口一晃氏

1986年銀行系証券会社に入社。資産運用業務に従事。その後も銀行系投資顧問(現・三菱UFJ国際投信)三洋投信会社で11年間ファンドマネージャーを務める。
その後、ブルームバーグL.Pに移りアプリケーションスペシャリストとして投信の評価システムを開発し、ブルームバーグL.Pを投信の評価機関にする。
1992年ペンタゴンチャートに出会い、方眼紙に手書きでペンタゴンチャートを描き始める。以降、現在に至るまで分析を続けており、国内第一人者として多数の著書を持つ。
そして外資系証券会社等を経て2004年10月に独立、オフィスKAZ 代表取締役に就任。
現在までテレビ番組やラジオなどメディア出演は多数。「SMAP×SMAP」では木村拓哉氏とも対談。最近では、テレビ朝日のドラマ「アイムホーム」をはじめ、フジテレビの月9のドラマの監修も担当。行動経済学学会会員。
公式サイト https://kazkawaguchi.com/

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第278号
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一般社団法人日本投資顧問業協会

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