FXとはなにか

ストキャスティクスRSIとは何ですか

ストキャスティクスRSIとは何ですか
見かたとしては、0%~100%をY軸(株価と同じ縦軸)にとり、株価チャートと見比べてみます。

FXのストキャスティクスは非常にわかりやすいオシレーター指標

このストキャスティクスもRSIと同じオシレーター指標の一種であり、 「売られすぎ」 と 「買われすぎ」 を判断するできるテクニカル指標であり、米国のチャート分析家ジョージ・レーンによって考案されました。英語名は "Stochastic" です。基本的な捉え方はRSIと同じように、相場が激しく動くときではなく レンジ相場のような停滞感の強い相場のときに威力を発揮できる テクニカル指標です。特にこのストキャスティクスは、%Kと%Dという2つの線を使い、その2つの線が移動平均線のようにクロスするときにシグナルが出るという特徴をもっています。そのため 移動平均線のクロスに慣れている人にとっては非常に使いやすい といえるでしょう。

ストキャスティクスの計算の仕方

まずストキャスティクスの出し方をみてみましょう。上の図を見ればわかるとおり、ストキャスティクスには2つの線がありますね。この線はそれぞれ %K線 と ストキャスティクスRSIとは何ですか %D線 といわれており、この2つの相関関係からシグナルを見つけ出すのがストキャスティクスの方法です。%K線と%D線の出し方は下記のような計算式で求められます。

%K = (終値-期間中の最安値) ÷ (期間中の最高値-期間中の最安値) × 100
%D = (%K1 + %K2 + %K3 + ・・・ +%Kn) ÷ n × 100

テクニカル分析の最初に述べましたが、この計算も 必ず覚えなければいけないというものではありません ストキャスティクスRSIとは何ですか 。自分で計算できるほうがもちろんよいですが、大切なのはこの後のシグナルです。計算式やその理屈が理解できなくても、シグナルの条件さえ覚えておけばストキャスティクスは使えます。

ストキャスティクスのシグナル

一番大切なのが、このストキャスティクスのシグナルのところです。ストキャスティクスは 「買われすぎ」、「売られすぎ」 を表すオシレーター系のテクニカル指標ですから、どういう状況になったら買われすぎか売られすぎかを判断できればよいのです。ストキャスティクスのシグナルもRSIと見方はほとんど同じで、 70%以上が買われすぎ 、 30%以下が売られすぎ と判断されます。特に80%以上、20%以下で%D線が反転する時はかなりの確率で相場が反転するシグナルとされています。

そして一番わかりやすいシグナルが%K線と%D線のクロスです。これは移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスとほとんど同じです。%K線と%D線が ゴールデンクロスすれば買い転換 、そして%K線と%D線が デッドクロスすれば売り転換 と判断できます。もちろん100%ではありませんが、特に買われすぎのシグナルが出ている70%以上でデッドクロスがおきたり、売られ過ぎのシグナルが出ている30%以下でゴールデンクロスがおきるとかなりの確率で相場が転換します。移動平均線に慣れ親しんだ人にとっては、このクロスが非常にわかりやすいことでしょう。

リー・エインズリー(前編)―デリバティブを奏でる男たち【29】―

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加えて、美術品店から6つのアート&クラフト店を買収し、全国的な芸術品と工芸品の小売業者に成長させて売却。これらで巨万の富を築いたようです。ところが、脱税で内国歳入庁(IRS、Internal Revenue Service)から、証券詐欺で証券取引委員会(SEC、Securities and Exchange Commission)から起訴され、賠償金を一部支払った後の2014年に破産してしまいました。今ではテキサス州北部のダラスにある老人ホームで静かな余生を送っているとのこと。ちなみに、彼の娘クリスティアナは、電気自動車大手テスラの最高経営責任者(CEO)であるイーロン・マスクの弟キンバルと結婚しました。

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◆エインズリーのマーベリック

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オシレータ・RSIって何? 横ばい相場でも収益をねらおう

オシレータ・RSIの基本から覚えましょう。計算式やチャートの見かたをご紹介。横ばい相場でもタイミングをとらえて収益を積み上げていきましょう。

オシレータとは?

テキストによっては、この「オシレータ」のことを相場の勢いを推し量るという意味から、「モメンタム」とも呼ばれますが、この連載では「オシレータ」で統一します。

オシレータの使いどころ

RSI(相対力指数)とは?

「RSI」とはRelative Strength Indexの略で、「相対力指数」と呼びます。

J.Wells.ワイルダー.Jr.の著書「New Concepts in Technical Trading Systems」(1978年)などにより、広く紹介されてきました。
彼が考案したRSI(相対力指数)、DMI(方向性指数)、パラボリックは優れた分析ツールとして、現在でのオシレータ分析の基本となっています。

定数のN(=期間)を14日と仮定します。
14日間の終値ベースでの上昇幅合計を同期間の終値ベースでの下落幅合計で割ったものがRSになります。そのRSを上にある算式に入れたものがRSIです。


上記の式で得られたRSI(単位=%)の水準によって買われ過ぎ、売られ過ぎを判断するのが一般的な活用法です。上のような計算をいちいち自分でしなくても、証券会社の提供するトレードツールでRSIは簡単に確認することができると思いますのでぜひ探してみてください。

見かたとしては、0%~100%をY軸(株価と同じ縦軸)にとり、株価チャートと見比べてみます。

RSIの弱点

横ばい相場ではなくなったとき…つまりトレンドが発生したときには、株価と指標の逆行現象が起こることを「ダイバージェンス」、「コンバージェンス」と呼びます。

逆行現象…誤ったシグナルとトレンド転換のサイン

横ばい相場であれば、①のように首尾よく逆張り指標として機能します。
(※オシレータ系指標のパラメータ(時間軸=期間N)と相場のサイクルに合わせることがポイント!)

実際のチャートで覚えよう


80%水準を買われ過ぎ、20%水準を売られ過ぎとして売買タイミングを推し量っています。
株価がほぼ横ばいのボックス相場であるため、RSIが首尾よく逆張り指標として機能し、売買シグナルを発しています。

次は、オシレータ系指標が逆行現象となるケースです。
こちらもRSIは14日ベースを用いています。

オシレータ系指標をカスタマイズする

①パラメータ(時間軸)の調整
マーケットの状況により、パラメータ(時間軸)を変化させる方法があります。 ストキャスティクスRSIとは何ですか
RSI考案者のワイルダーが、いろいろなものごとに28日の周期があると信じていたため、その半分の14日間という数字を重視したことで、パラメータは14日間で設定することが多いです。しかしながらチャートでは、ボラティリティが大きくなればなるほど、より直近のデータが現在価格に与える影響が強くなります。このコンセプトを基に、取り得るパラメータを調整することも必要な局面も出てきます。

②エッジバンド幅の調整
エッジバンド幅の調整とは、買いシグナル30%、売りシグナル70%としていたラインを拡大・縮小させることです。パラメータ(時間軸)に合わせて変化させるものと、ボラティリティの大小により変化させるものがあります。
前者は日数が長くなればなるほどバンド幅を狭く、後者はボラティリティが大きくなればなるほど幅を拡げるのが一般的といわれています。

③出来高の反映
出来高をボラティリティの1要素とし、調整する方法もあります。例えば、当日の出来高を過去の一定期間の平均と比べ、その数値が大きければマーケットの加速因子となります。一方で、出来高が小さければ上下ともに動きやすいマーケットであると仮定し、前述の②のようにエッジバンド幅を拡げて調整する方法もあります。

FXのオシレーター系とは?トレンド系との組み合わせが吉

FXのオシレーター系とは?

ストキャスティクスで売り・買いのサインが出たときに、トレンド継続なのかトレンドが変わるのかを確認するために、移動平均線とADXを使います。
ストキャスティクスのサイン後に移動平均線のデッドクロスがあったり、DMIが大きく動いたりすると、そのままポジションが継続します。
一方で、ストキャスティクスが反転する、ローソク足が反対方向に動く、また、ADXが下降したりDIがクロスすると、トレンドが転換するので、決済を行ったほうが良いでしょう。

ダイバージェンスを利用する!

FXトレードにおいて、MACDやRSIなどの指標を使う際には、 ダイバージェンス を利用するのがおすすめです。

ダイバージェンスって何?

ダイバージェンスとは、FXのチャート上で見られる現象で、オシレーター系指標の動きと実際の値動きが同調しなくなる現象をさします。

ダイバージェンスが起きているときは、 その後の値動きが怪しい 時なのです。

ダイバージェンスの種類

ダイバージェンスには、2つ種類があります。普通のダイバージェンスと、ヒドゥンダイバージェンスです。

ダイバージェンスは トレンド反転 のシグナルです。
価格が安値を切り下げているのに、オシレーターが安値を切り上げているときなどは、これに当たります。

ヒドゥンダイバージェンスは、 トレンド継続 のサインです。
価格が安値を切り上げたのに、オシレーターが安値を切り下げるときなどは、これの可能性が高いです。

インジケーターはFXの取引をする上で欠かせないものです。
単に種類が多いだけでなく、今回紹介したように組み合わせることで、使い方は無限大

FXのテクニカル分析とは?初心者におすすめの指標や本、失敗の原因などを徹底解説 テクニカル分析を行うにはFXチャートの理解が必要 今回はFXのテクニカル分析について説明していきます。 FXのテクニカル.ストキャスティクスRSIとは何ですか

【知らなきゃいつか損する?】長期投資でもテクニカル分析が使える理由と定番分析9選

S&P500の約40年間の推移

もし間違って高値で掴んでしまったら、その時はヘコむかもしれませんが、長期で見れば一時の値動きなんて瑣末な話。20年後に振り返ったら、どこで買っても結局プラスになっているでしょう。

長期投資にテクニカル分析が使えるシーン

そんな長期投資でも、テクニカル分析が使えるシーンでも普通にあります。次のようなシーンです。

  • ①まとまった資金を投資するとき
    これから投資を始めるために、今まで貯まった貯金を一括投資する場合や、ボーナスなどの臨時収入を投資に回す場合が挙げられるでしょう。
  • ②ポートフォリオを組み替えるとき
    投資の方針が変わったとき。例えば、例えば、これまでインデックス投資をしていた人が、方針を変えて高配当株に資産を組み替えるようなシーンです。
  • ③投資資産を取り崩すとき
    結婚式や子供の学費などのライフイベントや、海外旅行に充てる人もいるでしょう。FIREした人であれば、定期的に生活費を引き出すことになります。

テクニカル分析は「トレンド系」「オシレーター系」に大別される

そんなテクニカル分析には、大きく分けて2つの流派があります。それが「トレンド系」「オシレーター系」です。

ストキャスティクスRSIとは何ですか ストキャスティクスRSIとは何ですか ストキャスティクスRSIとは何ですか ストキャスティクスRSIとは何ですか
トレンド系 オシレーター系
使用目的上昇、または下落のトレンドを発見し、その流れに乗る 「買われ過ぎ」か「売られ過ぎ」を判断する
順張り/逆張り順張り 逆張り
有効な相場 トレンド相場 レンジ相場
代表的な指標 移動平均線 RSI
MACD ストキャスティクス
ボリンジャーバンド サイコロジカルライン
一目均衡表 RCI

トレンド系は、その名の通りトレンドを発見するための分析指標です。

オシレーター系は、今が「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断します。ちなみにオシレーターとは、「振り子」「振れ幅」という意味の英単語です。

相場に応じてトレンド系とオシレーター系を使い分ける

トレンド系とオシレーター系の指標は、今が「トレンド相場」なのか「レンジ相場」なのかで、使い分けるのが一般的です。

一般論として、トレンド系指標は「トレンド相場」に強く、「レンジ相場」に弱いと言われています。トレンド系指標を「レンジ相場」で使うと、売買シグナルが交互に出てしまい、どこで売買すれば良いのかわからなくなります。

逆にオシレーター系指標は、「レンジ相場」に強く、「トレンド相場」に弱いと言われています。オシレーター系指標を「トレンド相場」で使うと、売買シグナルが出っ放しになり、出始めで売買するとむしろ損してしまいがち。

長期投資でも使えるテクニカル分析7選

特に代表的な次の7つの指標から、せいぜい3つくらいを使えば十分でしょう。逆にいうと1つの指標だけだとダマシになることも多いので、3つ程度の指標を見比べるのが良いと思います。

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